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通貨ペアAUD/NZD検証!

トラリピに新通貨ペアAUD/NZD登場!

界隈では大変盛り上がっておりますが、マネースクウェア社が提供しているトラリピの新通貨ペアとしてAUD/NZDが9月28日から追加されるとの発表がありました。

謳い文句も「最強通貨ペア」!

オーストラリアとニュージーランドは、英連邦同士の隣国として、第一次世界大戦におけるオーストラリア・ニュージーランド軍団(ANZAC)での共闘など、精神的にも経済的にも太い紐帯で結ばれた国です。

とてもレンジが狭く、かつ、それなりに値動きのある通貨ペア、しかも、現在レートは想定される幅の下限と、始めるには絶好のポジションにある通貨ペアではないでしょうか。

ここからは、それを具体的に検証していきます。

検証条件

MT4 と EA「千刻」を使用してバックテストを使用。

ヒストリカルデータはFXTFが公開(2012.1〜2020.6末迄)しているものを使用。

資金はNZDでシミュレートし、1NZDは70JPYとします。

レンジ幅について

AUD/NZDの2004年~2020年までの月足です。

2014年以降は1.00~1.15のレンジで幅が大変狭いですね。

2004年に範囲を拡大しても、1.00~1.40のレンジです。

現在、レートは下限に近い1.08水準ですが、ニュージーランドは観光や農業を主体とする経済基盤が弱い国ですので、オーストラリアよりも通貨が強くなると、ニュージーランドからの輸入はオーストラリアに切り替えられ、ニュージーランドは輸出が停滞します。

結果、経済が沈降するニュージーランドドルは安値に向かうことになるでしょう。

つまり、1.0割れは大変想像し難いです。

通貨ペア AUD/NZD NZD/USD CAD/JPY AUD/JPY AUD/USD USD/JPY EUR/JPY
幅(pips) 4000 4000 5000 6000 5000 6000 6000

現在運用している7通貨を含めてリスト化してみましたが、AUD/NZDが最狭レベルのレンジであることが分かります。

狭いという事は、最大ドローダウン時のポジション数が少ないという事ですから、ハーフ&ハーフ 10pipsトラップ幅で設定した場合、最大200ポジションで済みます。

1ポジション1000通貨で計算していくと・・・

最大ポジション構築時の1ポジション当たりの平均損失は0.1NZD

200 * 0.1 * 1,000 = 20,000NZD

1NZDは現在約70円という条件ですから、約140万円が必要証拠金になります。

ドル円は同様の計算をすると450万円!!!

つまり、約1/3の大変低い証拠金で済みます。

トラップ幅は?

トラップ幅を10pips刻みで1,000通貨、と、100pips刻みで10,000通貨取引時に利益に差が出るかで確認しました。

なお、決済幅は100pipsとしています。

データは下を見ていただきたいのですが、トラップ幅100pipsの方が成績がよかったですよ???

要再検証だとは思いますが、まぁ、10pipsでも100pipsでも大して変わらんということでひとつ・・・😅

10pips刻み1,000通貨

102ヶ月で決済回数が2226回、総利益が19,535NZD(1,367,450JPY)、最大DDは15,008NZD(1,050,560JPY)

月平均決済回数が約20回、純利益190NZD(13,300JPY)

100pips刻みで10,000通貨

102ヶ月で決済回数は240回、総利益が21,132NZD(1,479,240JPY)、最大DDは17,206NZD(1,204,420JPY)

月平均決済回数が約2回、純利益207NZD(14,502JPY)

決済幅は?

トラップ幅を10pips刻み、1,000通貨に固定して、決済幅によって利益に差が出るかで確認しました。

結論としては、決済幅100pipsで良いだろうと思います。

ドル円の場合は、400pipsくらいまでは利益が伸び、500pipsくらいで利益が減るかな?くらいなのですが、AUD/NZDはレンジが狭い為か30pipsで利益が減り始めました。

100pipsも200pipsも大して結果が変わらないので、より決済回数が多い100pipsの方が・・・という結論です。

バックテストは一応、過去データには基づきますが、この先もそうであるという保証はないので、ギリギリを攻めるよりは「決済がそれなりにあって、やってる感」と、「利益が伸びるであろう水準までの余裕」があった方が良いと思います。

決済幅100pips

102ヶ月で決済回数が2226回、総利益が19,535NZD(1,367,450JPY)、最大DDは15,008NZD(1,050,560JPY)

月平均決済回数が約20回、純利益190NZD(13,300JPY)

決済幅200pips

102ヶ月で決済回数が1221回、総利益が20,019NZD(1,401,330JPY)、最大DDは15,021NZD(1,051,470JPY)

月平均決済回数が約11回、純利益196NZD(13,720JPY)

決済幅300pips

102ヶ月で決済回数が851回、総利益が19,716NZD(1,380,120JPY)、最大DDは15,425NZD(1,079,750JPY)

月平均決済回数が約8回、純利益193NZD(13,510JPY)

まとめ

80pipsトラップ幅にすれば、17.5万円で構築できそうなので、トラリピの勉強を兼ねてマネースクウェアでトライしてみたいと思います。

ただ、円安が進むと必要保証金が増えるので、そこだけ要注意・・・?🤔

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