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通貨ペアAUD/NZD再検証!

こんにちは、ぐんり(@gunle2020)です。

以前、トラリピに追加された新通貨ペア「オージー・キーウィ」の検証記事を書きました。

通貨ペアAUD/NZD検証!

目次トラリピに新通貨ペアAUD/NZD登場!検証条件レンジ幅についてトラップ幅は?10pips刻み1,000通貨100p ...

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そこからずっと、仕事が忙しく、追加検証を失念していたのですが、最近、決済幅の設定値で以下のツイッター投稿が私のタイムライン上で話題に。

決済幅15pips>30pips>60pipsで利益が良かったということらしいのですが、通常、決済幅は大きい方が利益が良いことが知られているグリッドトレードでこの結論は違和感を覚えるところです。

と、いうわけで、2015年~2019年のデータを使用して、バックテストをしてみたところ・・・

決済幅を15pipsとした時の利益が一番いいという結果となりました。

更に面白いのが、トラップ幅が利益に与える影響が大きいという結果が得られたのです。

今回は、その検証についてをご紹介したいと思います。

10/31 追記

検証条件を変えた結果、決済幅15pipsの利益が良いという結果は変わりませんでしたが、トラップ幅が利益に与える影響が大きいのは、バックテストに利用した千刻の特性によるものと判明しました。

 

検証の環境

OANDA JAPAN MT4 proコース提供のクライアントを利用

上記に接続したのち、FXTF提供のヒストリカルデータを導入

検証用EA「千刻」

検証通貨:NZD
レンジ設定:買1.0~1.2 売1.2~1.4
スワップ:マネースクウェア社表示の1万通貨:売-5円 買-10円をNZDJPY現在(20/12/25)レートで、1万通貨:売-0.072NZD 買-0.144NZDと算出し期間中固定
スプレッド:3pips
検証期間:2015年1月1日~2019年12月31日

千刻でバックテストを行った後、エクセルにて上記スワップを適用し、利益を再計算しています。
スワップポイントは、ポジションが開いた時と、クローズした時の差を取って出た日数に適用しています。

バックテストの性質上、2019年12月31日で強制決済となりますが、その際の損失は計算から除いています。

 

最適な決済幅は?

決済幅15pips>30pips>60pipsとなるか、以下の条件で検証を行いました。

1ポジションあたり1万通貨

設定値 期間中利益 平均保有日数 期間中スワップ損益 決済回数
トラップ幅10pips 決済幅15pips 12,266NZD 12.40日 -1552NZD 8,368回
トラップ幅10pips 決済幅30pips 12,001NZD 12.49日 -1,546NZD 4,287回
トラップ幅10pips 決済幅60pips 11,722NZD 12.83日 -1,607NZD 2,219回
トラップ幅10pips 決済幅100pips 11,893NZD 13.33日 -1,670NZD 1,408回
トラップ幅10pips 決済幅200pips 11,952NZD 13.99日 -1,752NZD 769回
トラップ幅10pips 決済幅300pips 11,558NZD 15.02日 -1,882NZD 539回

うん、何だこれ。

比例してるの決済回数だけじゃん!!!

一応、15pips>60pips>30pipsとなっていて、決済幅15pipsが一番成績がいいのです。

しかし、決済幅に差をつけても有意な差が見られない・・・

決済幅300pipsにすると落ち始めた感はあるので、15pips~200pipsに決済幅を設定すれば問題はなさそうです。

10/31 追記

15pipsが一番、利益がいいことが分かりました。

ただ、200pipsくらいまではそれほど利益に変化がありません。

バックテストは将来の値を保証するものではありませんし、現状に最適化するよりは、ある程度変化に耐えられそうな真ん中くらいの数字を採用するのが、長期運用には良いと思われます。

不思議なトラップ幅

冒頭でも書きましたが、今回の検証で面白かったのはトラップ幅でした。

なぜか、トラップ幅が大きい方が利益が向上するのです。

設定値 期間中利益 平均保有日数 期間中スワップ損益 決済回数
トラップ幅10pips 決済幅100pips 約11,900NZD 約13日 約-1,670NZD 約1,400回
トラップ幅100pips 決済幅100pips 約13,600NZD 約1.5日 約-1,730NZD 約160回
トラップ幅200pips 決済幅100pips 約14,150NZD 約0.8日 約-1,990NZD 約85回

トラップ幅が200pips>100pips>10pipsの順で利益が良い。という結果になりました。(-ω-;)ウーン

1ポジションの平均保有日数による差かとも思ったんですが、期間中スワップはトラップ幅200pipsが一番悪いので、これが理由でもなく。

ドル円やユーロ円で検証してた時は、購入枚数が同じくらいであれば、利益はさほど変わらなかったと思うのですが・・・

ちょっと時間切れなので、また、別に検証を実施したいと思います。

10/31 追記

千刻の作者様より、「トラップ幅>決済幅としていると、値動きによってはそうなる」とのご指摘をいただきました。

で、確認してみたところ、トラップ幅>決済幅だと、

1.ポジションを持っていない場合、ポジションが建つ(トラリピは全て注文レートが指定されているので、暫くポジションがないということがあります)

2.利益方向にレートが進み、決済幅に到達し、1つしかないポジションが解消される

1.に戻る

という風に、トラップ幅の設定値関係なく、ポジションがなければすぐにポジションを建てるという、千刻の作りから来るものでした。

 

しかし、その方が決済回数が1割近く増えるわけですから・・・

AUDNZDのように狭いレンジ幅での上下動を繰り返す通貨には、結果的に有利なのでしょう。

・・・あれ? ドル円にも適用できるんでは・・・???

 

まとめ

私は、長期で設定を変えずに運用していく方針なので、グリッドトレードでのAUDNZD決済幅は100pipsを採用しています。これはそのままでも良さそうです。

今回、千刻の使用にも気付けたので、今後バックテストをする際は、トラップ幅<決済幅となるように注意したいと思います。

今回、トラップ幅に一石を投じてしまったワケですが・・・

これはもうちょっと検証してから設定を考えたいと思います。

うーん、なんか間違ってる・・・?

 

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